Критерий Келли используется не только в ставках на исход спортивных событий, но и на фондовой бирже при использовании данного метода у игрока возникают некоторые проблемы при завышенной оценке исхода игрок потеряет больше денег, а при недооценке исхода он не сможет получить ту прибыль на которую рассчитывал. Используя этот метод игрок должен ставить на события переоцененные букмекером например, если он оценил исход как 50 % то коэффициент букмекера должен быть выше 2 при правильной оценке исходов событий банк растет быстрее любой другой стратегии чем этот критерий и знаменит.
В связи со сложностью определения точного значения вероятности исхода события и большими колебаниями банка вероятность разорения до X% от банка составляет X% не многие игроки рискуют использовать данную стратегию в реальных ставках этот критерий известен экономистам и теоретикам финансистам под такими именами как критерий роста капитала или стратегия оптимального роста, максимальная стратегия логарифмической полезности стратегия приводящая к минимуму геометрического среднего портфеля. Эдвард Торп начал практическое применение Критерия Келли ведя счёт карт в блэк-джеке по совету Клода Шеннона который, как и Джон Л. Келли работал в Bell_Labs с выработкой своей стратегии игры, игрок практически становится инвестором в инвестиционной компании и может применять для инвестирования инвестиционные правила.